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Un'altra cosa da dire è che, sia per il take profit che per lo stop loss, si tratta sempre di "transazioni di matching"; oggettivamente riteniamo che lo "slippage" esista. Dato che lo slippage si verifica sempre, perché mai non si è mai verificata una situazione più favorevole per l'utente durante lo slippage? Per esempio: imposti una posizione long su zec a 1150 con take profit a 1200, non ti slippa a 1201 per farti guadagnare un centesimo in più, vero? La realtà è che generalmente lo slippage avviene intorno a 1195,5 o anche più lontano (dipende dalla liquidità e dalla quantità dell'ordine), il che significa che l'utente guadagna circa 0,5 punti in meno. Allo stesso modo, se apri una posizione short su zec a 1150 con stop loss a 1200, sicuramente ti slippa oltre 1201 per eseguire lo stop loss, facendoti perdere un punto in più. In altre parole, le posizioni in profitto ti fanno guadagnare un po' meno, mentre quelle in perdita ti fanno perdere di più. Quindi, per ogni singola transazione, per l'exchange siamo sempre la parte debole; lo spread nel matching viene invisibilmente assorbito dall'exchange, perché non possiamo mai ottenere nemmeno un minimo vantaggio da questo modello.