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OKX V5 API开发踩坑｜K线校验与断线重连心得 分享最近写量化脚本遇到的2个高频坑点： 1、本地时间和交易所服务器时间不一致，会导致K线数据错乱，策略信号完全失真。解决方案：全部使用交易所UTC时间，不要依赖本机时间。 2、高频轮询行情，容易触发API限流、SSL连接异常。增加请求间隔、捕获异常重试，同时做日志记录。 框架里加了K线连续性校验，剔除残缺K线，避免脏数据触发错误交易信号。 欢迎交流Python API开发相关问题，只聊技术。