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分享一篇最近在优化的量化策略过程。 发现：短时间快速拉升或者下跌的永续合约，会经历一段震荡期，这个阶段不同周期的k线会出现很多“十字线，就在想是否可以利用量化手段去赚“小波动差。 交易对：$TRUMP 永续合约 策略周期：5分钟。 逻辑：利用k线的影线长短赚取波动差。 触发条件：5分钟的起始第一秒。 开单方向：根据前两个5分钟k的上影线与下影线的长短来判定。 止盈价：0.23% （这个是根据前三天交易数据回测出来盈利为正且最大的幅度） 未触发止盈处理方式：5分钟的最后十秒挂限价单或者市价单成交。 （市价单和限价单手续费有区别） 仓位：40 杠杆：30倍 效果：可以看看图片上历史仓位，胜率高，但亏损大，成功止盈的订单有7笔，收益率0.91，而亏损单只有两笔，亏损1.03，整体上亏损0.12。 总结：策略整体执行效果还是比较好的，大部分会触发止盈，但遇到单边上涨或下跌的情况，会出现大幅度亏损，开单方向的确定逻辑要调整优化一下，或者从止损上去调整，止盈幅度，挂单方式（手续费低的更合适）。之后试试$ETH 或其他山寨 #新手必看：这里有你需要的一切 @OKX成长学院