[Strategian kysymys-vastaus] Korkoarbitraasi: Korko on muuttunut, pitäisikö jatkaa ottamista? 🧐 Rahoituskorko positioiden avaamisen hetkellä on korkea, mutta jos korko muuttuu pitoprosessin aikana, alkuperäinen arbitraasitila muuttuu sen mukaisesti. Onko siis tässä vaiheessa edelleen arvoa jatkaa tämän strategian toteuttamista? — Lähde: @一土 · Dui Jin @Gavin — @咖啡奶爸 ❶ Ensiksi katso rahoituskorkoja Korkea APY on vuosittainen viitearvo, joka lasketaan nykyisen maksun perusteella, joka vaihtelee jatkuvasti. Jos rahoituskorko laskee merkittävästi, se tarkoittaa, että myös rahoituspalkkioiden tulot vähenevät ❷ Laske sitten tuotot ja kustannukset Strategian käynnistyttyä neljä transaktiomaksua spot-kaupankäynnistä sekä sopimusten avaamisesta ja sulkemisesta lasketaan tämän strategian transaktiokustannuksiksi ➡︎ Oletetaan arbitraasistrategia, jossa sekä spot- että sopimusarvot ovat 1000U Tasolla 1 spot-toimeksiannot suoritetaan 0,08 %, sopimustilaukset 0,02 %, ja neljän transaktion kokonaismaksu on 2U ➡︎ Jos tämän strategian sopimusrahoitusprosentti on 0,1 % Maksu 8 tunnin välein, odotettu päivittäinen rahoitusmaksu on 3 euroa (kattaa transaktiomaksut) ➡︎ Jos olet myös avannut spot-lainan, sinun tulee laskea kyseisen ajanjakson aikana syntynyt korko ottamalla huomioon lainakorkoa ja pidätysaikaa. Kun kulut ja korot on vähennetty, nettotulos on todellinen voitto, ja sinun tulee arvioida, kuinka kauan kannattavuuden saavuttaminen kestää 👉 Joten kun korot muuttuvat, ydin on laskea uudelleen: kuinka paljon enemmän voit tienata myöhemmin, kuinka paljon sinun täytyy vielä maksaa ja kuinka paljon lopulta jää jäljelle. #新手必看: Kaikki mitä tarvitset, on täällä

[Strategian kysymys-vastaus -osio] Kysymyksen lähde @ You Yu Tämä kysymys on itse asiassa kysymys: äärimmäisissä markkinavaihteluissa osto- ja myyntihinnat muuttuvat nopeasti, liukuminen lisääntyy, ja se, mikä aiemmin vaikutti hyvältä arbitraasimahdollisuudelta, ei välttämättä enää tuota voittoa kaupan jälkeen. Tässä tilanteessa, miten voit minimoida riskin? 🔗 Opas: https://oyidl.co/ul/DeHG7br 🧐 Se voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: tilausten asettamisen vaiheeseen ja strategian toteutusvaiheeseen ❶ Tarkista tilatessa: • Spread rate: Tarkista ensin, onko nykyinen hintaero riittävän suuri ja onko arbitraasitilaa riittävästi • Mahdolliset kulut, kuten maksut ja lainakorot: Näiden kustannusten vähentämisen jälkeen, onko voittomarginaalia riittävästi jäljellä? • Markkinasyvyys ja odotettu transaktiohinta: Jyrkkien markkinavaihteluiden aikana tilauskirjat muuttuvat nopeasti, joten kiinnitä huomiota siihen, poikkeaako todellinen kauppahinta merkittävästi odotuksista • Ylihinta, jonotushinta, automaattinen tilausten takaa-ajo, tarkistusväli, taukokynnys jne.: Nämä asetukset vaikuttavat siihen, toteutetaanko toimeksiannot molemmilla puolilla onnistuneesti ja poikkeaako transaktion hinta odotuksista ❷ Tärkeimmät asiat, joita kannattaa seurata strategian toteutuksessa: • Arbitraasivoitto: Kuinka paljon on tähän mennessä oikeasti ansoitettu? • Maksut, lainakorot: Kuinka paljon on jo kertynyt? • Kokonaistuotto: Yhdistä hyödyt ja kustannukset nähdäksesi, miten strategia kokonaisuutena toimii • Pidä marginaalikorko ja arvioi likvidaatio: Tarkista, onko nykyinen positioriski edelleen hyväksyttävällä alueellasi 👉 Yksinkertaisesti sanottuna: ennen tilauksen tekemistä tarkista ensin, onko arbitraasi sen arvoista; juoksun aikana, sitten tarkista, kuinka paljon ansaitsit, kuinka paljon maksoit ja onko positioriski kasvanut. #新手必看: Kaikki tarvittava on täällä

[Strategian kysymys-vastaus -osio] Kysymyksen lähde: @LinglongDiceAnHongdou — Arbitraasistrategiat käyttävät hintaeroja tai korkoja löytääkseen mahdollisuuksia mahdollisiin tuottoihin (Opas: https://oyidl.co/ul/DeHG7br) Teoriassa, niin kauan kuin hintaero tai korko on saatavilla, arbitraasimahdollisuuksia on olemassa, mutta kannattavuus riippuu siitä, pystyvätkö arbitraasivoitot kattamaan vastaavat kustannukset. 🔸 Esimerkiksi hintaerojen arbitraasi: Kaupankäyntimaksuja kertyy kaupankäynnin aikana, ja hintaero itsessään vaihtelee markkinamuutosten mukaan. Siksi strategian tulisi keskittyä "spread-koron" muutoksiin. Jos todellinen spread-aste jatkaa kapenemistaan, se tarkoittaa, että myös tulevat arbitraasimahdollisuudet pienenevät; Tässä vaiheessa yhdistämällä esimerkiksi maksuja ja arbitraasivoittoja selvittämään, onko nykyinen mahdollisuus edelleen käytettämisen arvoinen. 🔹 Katsotaanpa nyt korkoarbitraasia: Keskeinen tulonlähde on rahoituskorko, joten on tärkeää kiinnittää huomiota nykyisiin rahoituskoron muutoksiin. Jos rahoituskorko jatkaa laskuaan, teoreettinen arbitraasitila kutistuu; Tässä vaiheessa, ottaen huomioon palkkiot ja lainakorkokustannukset, on tarpeen selvittää, onko jäljellä oleva voittomarginaali edelleen riittävä. Siksi kyse ei ole virheen tekemisestä strategiassa ja sitten jonkin "älykkään korjaamisen" menetelmän käyttämisestä, vaan ensin tarkistamisesta, onko nykyinen arbitraasimahdollisuus edelleen voimassa: spread-arbitraasi riippuu spread-korosta, korkoarbitraasi nykyisestä rahoituskorosta, ja yhdistettynä todellisiin tuottoihin ja transaktiokustannuksiin, arvioidaan, onko strategia edelleen toimimisen arvoinen. 🌟 [Kaappaa spreadit tai korot mahdollisuuksien tullessa ja pysäytä strategia nopeasti, kun jäljellä oleva voittomarginaali ei riitä kattamaan siihen liittyviä kuluja. 】 #新手必看: Kaikki mitä tarvitset, on täällä

[Strateginen kysymys-vastaus -osio] Lähde Questions@Gavin— — Älä katso pelkästään voittoprosentteja; sinun täytyy nähdä, riittävätkö pitkän aikavälin tuotot kattamaan riskin. Martingale-strategian suorituskykyyn vaikuttavat tekijät kuten positioiden kasvun parametrit, markkinoiden volatiliteetti ja markkinaolosuhteet. Siksi pelkkä korkea pitkän aikavälin voittoprosentti ei riitä arvioimaan, onko strategia tehokas. Todella täytyy tarkastella, voivatko strategian tuotot johdonmukaisesti kattaa kaupankäyntikustannukset eri markkinaolosuhteissa ja pysyykö riski siedettävässä haarukassa. 🔴 Voit esimerkiksi keskittyä seuraaviin asioihin: • Pitkän aikavälin kumulatiiviset tuotot: Katsotaan, voiko strategia edelleen saavuttaa positiivisia tuottoja riittävän ajan jälkeen; • Maksimaalinen lasku: Katso, kuinka paljon laskua strategia voi kokea epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa; • Tuottojen ja riskien yhteensopivuuden aste: Riittävätkö korkean voittoprosentin tuotot kompensoimaan tappioita suuremmista vaihteluista; • Suorituskyky erilaisissa markkinaympäristöissä: mukaan lukien epävakaat, jatkuvat nousut ja laskut. Toisin sanoen, arvioidessanne, onko Martingale-strategia tehokas, ei pitäisi katsoa pelkästään "korkeaa voittoprosenttia", vaan sitä, pystyykö se johdonmukaisesti saavuttamaan tuottoja, jotka vastaavat riskejä pitkällä aikavälillä, erilaisissa markkinaolosuhteissa ja merkittävässä volatiliteetissa. ➤ Voittoprosentti on tulosindikaattori, mutta ei ainoa strategian tehokkuuden mittari. #新手必看: Tässä on kaikki, mitä tarvitset

[Strategian kysymys-vastaus -osio] Kysymyksen lähde @Yitu·Duijin Ydinkysymys ei ole näissä parametreissa, vaan siinä, milloin lopettaa. Strategisten tavoitteiden näkökulmasta se voidaan yleensä ymmärtää kahtena tilanteena: 1) Lopeta strategia, kun odotetut tuotot saavutetaan. Voimme asettaa kaksi parametria strategiaa luodessamme [Yhden syklin voittotavoite] Aseta tavoitetuotot jokaiselle syklille. [Valmiiksi asetetut pysäytysehdot] Valitse "Syklin päätyttyä", mikä tarkoittaa, että voittotavoite saavutetaan syklin aikana ja strategia pysäytetään automaattisesti; Valitse "Price Trigger" asettaaksesi voittovoiton tavoitehinnan odotetun voiton tavoitehinnan perusteella. 2) Saavuta maksimaalinen tappio, jonka voit kantaa, ja lopeta strategia Aseta turvaverkko strategiallesi. Jos suunta on väärä, suurin tappio, jonka voit hyväksyä, on tämä strategia. Aseta "stop-loss-ehdot" etukäteen ja aseta stop-lossit "markkinahinnan" tai "rajahinnan" perusteella. Tällä tavoin niin sanottu "milloin lopettaa" tarkoittaa oikeastaan: pysähdy, kun saavutat odotetut tuottosi; pysähdy, kun saavutat maksimitappion, jonka voit kantaa. Yhteenvetona, kun kohtaat tappioita, prioriteetin ei tulisi olla yhdellä indikaattorilla, vaan ennalta asettamillasi riskirajoilla. Kun saavutat suurimman siedettävän tappion, sinun tulisi lopettaa strategia sen sijaan, että odottaisit markkinoiden kääntymistä. #新手必看: Kaikki tarvittava on täällä

[Strategian kysymys-vastaus -osio] Kysymyksen lähde: @LechuanFight Ei ole olemassa optimaalista settiä kaikille markkinaolosuhteille, ja asetukset vaihtelevat henkilöittäin. Miten ne asetetaan, riippuu siitä, kuinka paljon pääomaa olet valmis varaamaan tähän strategiaan ja kuinka paljon maksimaalista nostoa sinulla on varaa. "Maksimimäärä korotuksia" riippuu siitä, oletko valmis kestämään useita hylkäyskierroksia tässä strategiassa "Increase Amount Multiple": Kuinka nopeasti olet valmis kasvattamaan asemaasi jatkossa? "Total Investment Cap" — kuinka paljon rahaa olet lopulta valmis sijoittamaan tähän strategiaan 📍 Esimerkiksi, jos sinulla on 10 000 USD pääomaa, aiot sijoittaa tähän strategiaan enintään 2 000 USD ja hyväksyä enintään 600 USD tappion ➜ Ensinnäkin, perustuen pääomaan ja riskinsietokykyyn sekä korotusväliin, voit päätellä kunkin korotuksen määrän ja maksimimäärän korotuksia. ➜ Seuraavaksi, kun lasketaan lisätyn position kertoimia, pohditaan, voidaanko strategiavarat säästää myöhempää käyttöä varten eri markkinaolosuhteissa. • Jos moninkertaisuus on liian suuri, matalan tason positiot kasvavat nopeasti ja keskimääräinen pitokustannus laskee selvemmin, mutta pääomabudjetti voi kuluttaa aikaisin, ja kun markkinat jatkavat laskuaan, positioon ei ole lisäpääomaa. • Jos moninkertaisuus on liian pieni, rahastoja voidaan pitää pidempään, mutta positioiden kasvu matalilla tasoilla on rajallista. Jos markkina laskee nopeasti, nousujen määrä voi saavuttaa rajan ensin, jolloin ei jää tilaa lisäkorotuksille, kun hinnat jatkavat laskuaan. Nämä parametrit eivät siis ole erillään; käytännössä ne päättävät: miten sijoittaa rajallisia varoja millä tahdilla, jotta keskimääräinen pitokustannus, pääoman käyttö ja riskirajat vaihtelevan laskusuhdanteen aikana tasapainotetaan. #新手必看: Kaikki mitä tarvitset, on täällä

K: Kun kaupankäynnin liukuminen, maksut ja johdannaisrahoituskoron kuluminen vähennetään, pitkäaikainen Mortingale-strategia perustuu konkurssirajojen olemassaoloon Matemaattiset odotukset ovat aina negatiivisia. Onko tähän ongelmaan olemassa suojausratkaisua? @咖啡奶爸 V: Ensinnäkin on selitettävä, että mikään strategia ei takaa absoluuttisia voittoja, mutta voit hallita strategian maksimaalista riskiä parametrien asetuksilla, jättäen riittävästi tilaa markkinoiden käänteille Martingale-strategia on tällainen: se ei poista tappioita, vaan alentaa positioiden keskimääräistä kustannusta lisäämällä positioita matalilla tasoilla, minimoi tarpeen toipumiselle markkinoiden kääntymisen jälkeen ja samalla säätelee korotusten ja pääomasijoitusten määrää riskin pienentämiseksi. 💡 Oletetaan, että asetamme pitkän strategian, kun BTC on -75000U:ssa: • Alkuperäinen marginaali paikan avaamiseen: 1000U • Lisätty tehtävään 2 %:n laskun jälkeen • Marginaali positiojärjestyksille: 100U • Asennon kasvukerros: 1,5 kertaa • Maksimimäärä sijoitusten korotuksia: 4 ➡︎ Kun 4 lisäpositiota on suoritettu, sijoitettu kumulatiivinen marginaali on 1812,5 USD. Koska uudet positiot ostetaan alhaisemmilla hinnoilla, kokonaiskeskimääräinen pitokustannus laskee edelleen. Tämän perusteella breakeal-hinta lasketaan ottamalla huomioon transaktiokustannukset, kuten palkkiot ja sijoituskorot. Kun markkina lopulta kääntyy ja ylittää sen kattavuushinnan, strategia siirtyy voittoalueelle. Mutta kun strategia toimii, jokaisen positioiden kasvun myötä pääoman käyttö ja mahdolliset tappiot kasvavat. Jos hinta jatkaa yksipuolista laskuaan, pakotettu likvidointi käynnistyy todennäköisesti ennen hinnan kääntymistä. Siksi parametrien asetukset vaativat kompromissin "keskimääräisen positiokustannuksen vähentämisen" ja "pääoman ja riskin hallinnan" välillä. Kohtuullinen asettamalla positioiden lisäämisvälin, määrän ja tiheyden vähentämällä palautumista samalla kun strategian maksimiriski pysyy siedettävässä haarukassa. #新手必看: Kaikki tarvittava on täällä